Kurdaki hareket neden katlanır?

Cem Şengezer – 24.05.2018

Kurdaki hareket herkesin dilinde ama belirsizliğin getirdiği fırsatı kısa vadeli çıkarları için kullananlar da meydana çıkmaya başladı.

Veri odaklı sağlam model belli bir çizgide kalmanızı sağlar. Yani istikrarın temelidir. Yani temel olarak veriye biat etmek ve kurduğunuz modele hürmet etmek zorundasınız. Bu zorunluluk kirli bilgiden, sürekli değişen bilgi trafiği ve dinamiğinden uzak kalmanızı da sağlar.

Haberlerden, açıklamalardan, sözlü yorumlardan beslenmenin riski, bayatlamış bilgi ile hareket etmektir. Asimetrik bilgi dünyasındayız esas olan bilinmeyeni keşfetmektir. Olayların önünde gidecek bakışı kurabilmektir. Bu bakıştır ki farklı matematik araçların kullanılarak sayısal modele ulaşmayı gerektirir. Yani özgünlük ve benzer tespitlerin keşfi esastır.

Milletçe hastalığımız sayısal konulardaki yetersizliğimizdir. Adeta bir virüs gibi düşünce sistemimizi sarmıştır ve “komşum ne yaparsa, doğru yapar” mantığıyla aynı risk çemberinde yanmadan çözüm aramayı düşünemiyoruz.

İş dünyasının geçmişte yaptığı yönetici tercihlerinin de ne kadar kırılgan yapı yarattığını henüz görmeye başladık. Kendini kriz, stres testlerine sokmamış bir neslin yöneticilik bakışı elbette nitelikli küçülmeyi hızlandıracaktır. Kariyerini koruma kaygısı ile risk alamayan yönetici tipi, varlık envanterimize zarar verir.

Şubat 2017’de 3.61den aşağı sarkan dolar kuru beklerken, modelimiz gereği artacak enerjiye de işaret etmiştik. Bunu twitter üzerinde de belirttik.  Buna rağmen, 4.50 üzerine yerleşen dolar kuru hakkında halen okuma problemi yaşıyoruz. Veri konuşur, yeterki konuşturacak modeli kurabilin.

Klasik modellerin açmazını her krizde yaşadık: çözüm üretemezler. Zahmetli iş ama sürdürülebilir başarı için model kurmaktır ve bu dünyadaki faydalı ömür arayışı için gereklidir.

Mühendislik hesabıyla bakarsak karşımıza termodinamik ve fizik kurallarını harmanlayan model kurmak geliyor. Yani varılacak mesafenin bugüne göre uzaklığını kanunlarla kurulan özgün model belirler.

Önümüzdeki dönemde bizi nereye götürür bu ısıl enerji? Yani kaynayan denklem parametreleri geleceğe hediyesi ne olur?

Grafik üzerinden basitçe belirtelim.

Üst grafik ve ortalama doların haftalık gelişimi iken, alt grafik kaynayan kazana işaret ediyor.

Kazanın ısısına bakınca “>1.40” görüyoruz (alt eğri, öncü gösterge).  Yani birim “1.00” üzerinde olunması halen gidilecek yol olduğunu gösteriyor. Sürdürülebilir yükselme veya istikrarla yeni zirve arayışları demektir.

Peki bu yol ne zaman biter, yani kazan dairesi ne zaman soğur ve gidilecek yol için enerji kalmaz?

Kazan dairesi gösterisi “1.00” altına düştükçe alınan yol giderek zorlaşacaktır. Yani bugünlerde olduğu gibi yukarı eğilimli hareketleri görmemeye başlayacağız. Sıklığı giderek azalacaktır

Model gereği TL %50 üzerinde değerli kalmaya devam etmektedir.

Cem Şengezer’i Twitterda takip etmek için: https://twitter.com/for_a_few_quant
Finkafe'de Paylaş