TÜPRAŞ: Kanıt ekseninde kantitatif yaklaşım
Arşimet Prensibi: asimetrinin kalbi
Tüpraş hissesi için hareketlilikten bahsederken de fizik biliminden benzetmelerle ilerleyebiliriz. Piyasayı anlamak, lise fizik dersindeki topu en uzağa fırlatma sorusuna benzer görünmeye devam ediyor. Önceki yazılarda belirtmiştik. En sert itiş değil, doğru açı ve kanıt ekseniyle atılan hafif dokunuş fark yaratır.
Arşimet prensibi metaforuyla birleşen kanıt ekseni, “nerede, ne zaman, nasıl” sorusunu tipik fiyat üzerinden yanıtlıyor. Tipik fiyat = (Yüksek + Düşük + Kapanış)/3 formülü gürültüyü azaltırken, gösterge(14) öncü sinyal olarak hacim dışı enerji birikimini ve yük dengesizliğini okuyor. Klasik bakış “aşırı satım” derken asimetrik bakış “cisim hafifliyor, kaldırma kuvveti belirginleşiyor” diyor.
Kanıt ekseni burada tahterevalli metaforuyla devreye giriyor: fiyatın ağırlığı (satış baskısı) ile akışkanın yer değiştirdiği kaldırma kuvveti (alıcı enerji) arasındaki oturuş noktası belirleyici. Algoritmik döngülerde negatif sapma artışı + pozitif yük azalması aynı anda gerçekleştiğinde dip olgunlaşıyor – tıpkı ASTOR’da 13-14 Nisan’da klasik göstergelerin “en kötü” dediği yerde 16 Nisan’da %28,4’lük yükselişi yakalayan asimetrik model gibi bir durum tekrarlanabilmektedir. Kantitatif çıktılar (Tipik Fiyat Bazlı, Hacimsiz öncü gösterge). Yarım saatlik göstergeler ve fiyatlamalar üzerinden model çıktılarını göstermeye gidebiliriz.
- Ortalama tipik fiyat: 266,78 TL
- Long sinyali (RSI < 30): 18 kez → sonraki mum ort. +%0,41 (Nisan ortası kaldırma rallisi)
- Short sinyali (RSI > 70): 14 kez → sonraki mum ort. -%0,52 (Mayıs başı batış)
- Strateji toplam getiri: +%4,12 (Al & Tut +%2,81)
- İdeal getiriye göre yakınlık (Sharpe – ayarlı): %78,4 (evrensel kıyas ölçeği)
- Strateji Sharpe (bar başına, risksiz durum= 0): 0,47 (Al & Tut 0,29’un 1,6 katı)
Kanıt ekseni sabır istiyor: üç göstergeden geçerek küçük doğruluk farkını sermaye korumasına çeviriyor. Sonuç olarak, TUPRS hissesine Arşimet prensibi + kanıt ekseni, lineer projeksiyonların ötesinde algoritmik döngüleri okuyor. Matematiksel ikna, duygusal sapmaları κ çarpanıyla filtreliyor ve asimetrik avantajı kalıcı kılıyor. Küçük bir doğru kanıt, portföyü ileri taşıyor. Bu yaklaşım zahmetli ama kaldıraç etkisi yüksek: sessiz uyarıları duyan, kalabalığın göremediğini görüyor. tırım tavsiyesi değildir. Kendi risk analizinizi yapın.