Görüş güncelleme: ARCLK
Nisan 20 yazımızı ana hatları bozmadan olumlu yönde güncelliyoruz: detaylarda farkeden ise nedir? Birikmiş algoritmik sinyallerin gücü olmaktadır. Bu birikim sonucunda devam eden trendin şiddeti belirlenmektedir. O halde incelediğiniz raporlarda bu detaya önem vermeniz karar almanızı kolaylaştıracaktır.
Son 3 ayın günlük işlem hacmi ortalaması 7 milyon $ seviyesine dayanırken, yılın değer artışını %20 altında görmekteyiz. Son 1 yılınkiyse % 35 civarıdır. İşte size basit bir modelleme kutusu daha : hacim – getiri ilişkisi üzerinden geleceğin değerlendirmesini temiz – etkin şekilde yapmak mümkündür.
Nisan yazımızda ARCLK için beklentiyi olumluya çeken algoritmik sinyalleri tanımlarken oyun sahasını 2021 yılına yaymıştık. Bir başka deyişle önündeki 8 aydan bahsetmekteydik. Elbette bunu ılımlı senaryodaki zaman penceresi olarak görebilirdik.
Son 6 ayda neler değişti?
Fiyat gelişimi açısından yataya yakın kalma çabasını görüyoruz. Aynı durum algoritmik sinyal tarafında da vardır. İki kümenin gelişimini kıyaslarsak: algo sinyallerin daha az dalgalı, daha yumuşak seyir göstermiş olması rapor takipçilerini heyecanlandırmış olmalıdır. Bu uyumsuzluğu karşıt yatırım stratejisi olarak da görmeniz mümkündür.
Şimdiden ileriye
– Son 6 ay değişimi detaylarında uyumsuzluğun derecesi geleceği şekillendirmektedir. Bu da raporların parçasıdır. Nisan ayı öncesine göre algo sinyallerin zayıflamamış olmasına karşılık fiyat gevşemeleri olumludur.
Son 1 yılın model bazlı eşiği: 32.11x
Son 6 ayda bu eşikten pozitif sapmanın “ihmal edilebilir derecede ” düşük kalması olumludur.
Matematiksel işlem için model
| c = a – b (algoritma kara kutu modelin basit hali) – eşitlik c = gelecekteki performans değişimi / değişim (yerli/yabancı yatırımcı beklentisi, harekat planı özü) a = model bazlı belirleyici geçmiş davranışındaki değişim (algoritma kutusu) b = model bazlı yakın geçmiş piyasa davranışındaki değişim —> performans hızını belirleyen a ve b üzerinden gelen değişimlerdir. Basit kurallar seti (oyunu anlama rehberi) 1) a, b ters yönlü hareket ettikçe uzun/kısa pozisyon açma ihtimali artar a. a yükselirse, b düşerse uzun pozisyon açılır (alım yönü) b. a düşerse, b yükselirse kısa pozisyon açılır (satım yönü) 2) Kurallar silsilesi devam edecektir: sayısal modelin algoritmaya dönüşümünü sağlamaktadırlar 3) Dramatik hata: sadece (b) üzerinden karar alınması. Sebep-sonuç ilişkisi için yetersizdir |