GARAN: Dalgalı geçmiş dengeleniyor
Algoritmik kafadaki yabancı yatırımcının likit banka hisseleri içinde tercihi aslında farklı bakışların güzelliğini de gösteriyor. Farklı kurumların danışmanlığında yaptıkları danışmanlık işlemleri sonucu, farklı kurallar dizisinin çalışma düzenini anlamak ve keşfetmek macerayı derinleştiriyor.
Biz de bu köşede algoritma, model alemindeki bakışımızı sunmaya devam ediyoruz. Bu sefer GARAN için göze çarpanları da belirterek devam edelim. Sonbahara girerken likitlere dikkat çekmiştik, sonrasında primlenen piyasada görüşümüzü koruyoruz. Geleceğin gelir dağılımını geçmişin algoritmik kırılımları belirlemeye devam ediyor.
Son 1 yıl hesabı: Dönem algoritmik değerlerin ortalamada daha pozitif değere gidiyor olması hisseyi “olumlu 2021” beklentisinde tutmaktadır. Bir başka deyişle, yıl içinde dağılmış kayıp-kazanç bölgeleri pozitif yönlü gelişecektir. Bu beklentiyi denge noktasından getiri sapmaları üzerinden de yapabiliriz. O modele göre de hesaplar aynı tutabilir. Aralık ayı ortasına dek, günlük bazda, yataya yakın seyirde kalması ve 7-10 günlük ortalama getiri kaybının %1e yakın olması tetikleyici algoritmik sinyal olarak görülebilir. Hatta günlük bazda seri kayıp günleri de değerli prim ihtimalini arttırmaktadır.
Son 6 ay hesabı: Seri davranışları önemsemeyi sürdürebiliriz. Zamana penceresi kısaldıkça ölçek de düşebilir. Günlük grafik yerine saat bazlı bakışa gidebiliriz Bu dönemin model bakışlı getiri dengesinin hızlı adımlarla pozitife kaçmış olması düzeltmeyi beraberinde getirmiştir. Bir başka deyişle; ekim sonu başlayan pozitif getiri de model gereği görülmelidir. Yanisi, aynı çizgiden bakışla vade bazlı gelişmeleri takip etmek en doğru hamledir. Son 6 ayın ilk yarısında seans içi hareketler (2 saatlik, 1 saatlik gibi) yataya yakın seyrederken, toparlanan gösterge değerleri algoritmik anlamda bir üst enerji seviyesini oluşturmakta idi. Bu da gelecekteki fiyat hareketlerinin üst kademelere yerleşmesi anlamına gelmekte idi.
Aldığı veya verdiği enerjiyle seviye/kademe değiştiren parçacıklar olarak düşünebiliriz. Zaten temel kuralların yakınsama gösterdiği bilimsel gerçekler vardır. Finansal varlık alemini de bu şekilde görebiliriz.
Bundan sonra ne olur?
Son 6 ay üzerinden bakınca prim dağılımında dengenin korunmasını bekleyebiliriz. Kasım Aralık 2020 algoritmik değerleri son 6 ay içinde belirleyici değerdedir. Buna göre başlamış olan hareket devam edecektir. Bir zamansal sınıra işaret olarak gelecek 6 ay içindeki dengenin bozulacağı noktayı belirtebiliriz.