Yapay Zeka & Robotik hisse sepeti: BOTZ ve geleceğin resmi
ABD-Japonya-İsviçre firmaları ağırlıklı pay almaya devam ediyor. Devamında Norveç geliyor. İngiltere-Finlandiya mikro rekabet içinde devam ediyor. Durum bu iken çağı yakalama konusunda hedeflerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu firmaların farklı finansal ölçütlere göre performanslarını kıyaslarsak ve çeyrek bazlı verilerle modellersek gidilen yön hakkında somut fikrimiz de olacaktır.
Haziran ayında 30 $ seviyesine yaklaştıkça kendini belli eden “görünmez duvar” tüm yaz döneminde uğraştırdı ve klasik anlamda direnç özelliği göstermeyi sürdürdü. Bu direncin sebebini piyasa davranışında ararsak, bakmamız gereken temel hareket dalgalanma olacaktır. Dalgalanmanın doğası sonucu belirliyor.
Yaz dönemi boyunca yaşanan direnç sonuçtur. Sebebini geçmişte, aramalıyız: zamansal olarak bu büyüklükte direncin oluşmasını sağlayan temelde düşük dalgalanmada bozulma hali idi. Dalgalanmanın birikim şekli, zamansal ağırlığı gibi zamansal parametreler sonuca götürmeye devam ediyor.
Hareketli ortalama yükseliyor, ne yapmalı?
Onlarca hareketli ortalama varken farklı anlam karmaşasına sebepler de artmış oluyor. Öyle olunca strateji, taktik karışımı sürüyor. Ortalama tercihinde eşik olacak hareket amaçlanırsa durum tüm taraflar için netleşecektir. BOTZ veya diğer fonlar için benzer durum söz konusudur: eşik yükseldikçe, eşik altı değerlerin doğası geleceğin tepki yapısı için sağlam fikir vermektedir. Bu model bakışı doğrulayacak onlarca vaka sunabiliriz. Böylece tartışmaların da belli kurallar içinde gelişmesi sağlanabilir.
Hareketli ortalama eşiktir
Bazen 252, bazen 144 dönemlik ortalama almaktayız. Ancak temel olarak ikisinin de modelimizdeki rolü aynıdır: eşik rolü ve bunu yerine getirirken, oluşan dalgalanmaları netleştirerek karar sürecini kolaylaştırmak.
Eşikler yükselişini durdurmuşken olabilecekler:
– yukarıda belirttiğimiz 2 eşik de sayısal ağırlıkları farklı görünebilir
– olası bir orta vadeli harekette 144 gün veya 252 gün alınabilir ama buradaki amaç aynı dili konuşabilmektir
– yaz dönemi boyunca bu 2 ortalama da yükselişini devam ettirdiği için risk iştahı sıfırlanmadı
– azalsa da sürekli pozitif kalan risk iştahı, eşik pozitif temposu kesilince baskıda kaldı
– sonucu olarak görünmez duvar kuvvetlendi yaklaşık 20 puanlık getiri düşüşü görüldü
– bundan sonrası için eşiklerin yükselişini devam ettirmesi beklenmelidir
– 252 günlük ortalamada yükseliş başladı: bu durumun eşikten negatif sapmaların artışına etkisi izlenmelidir
– negatif sapmalar birikimsel arttıkça tepki yükselişleri artan olasılığa girecektir