TESLA Momentum Stratejisi: İvme Odaklı Algoritmik Yaklaşım
Finansal piyasalarda Tesla gibi mega hisselerde fiyatın yönünü tahmin etmek kadar, o yönün ne kadar sürdürülebilir olduğunu anlamak da kritik bir öneme sahiptir. Tesla (TSLA) gibi yüksek volatiliteye sahip hisse senetlerinde, geleneksel momentum göstergeleri genellikle “gecikme” problemiyle karşı karşıya kalır. Bu sorunu aşmak amacıyla geliştirilen Kümülatif (birikimli) Fark Hızı stratejisi, fiyat hareketlerini sadece hız üzerinden değil, ivme prensipleriyle analiz ederek daha erken sinyal üretmeyi hedefler.
Stratejinin Teknik Temelleri
Stratejinin kalbinde iki temel hareketli ortalamanın (basit hareketli ortalama) farkı yatar. Kısa ve uzun vadeli ortalamalar arasındaki fark (kümülatif ve birikmeli fark), fiyatın dengeden ne kadar uzaklaştığını gösterir. Ancak bu farkın sadece büyüklüğü değil, zaman içindeki “değişim hızı” (hız farkı) asıl öncü göstergedir. Fizikteki ivme kavramına benzer şekilde, fiyatın yükseliş hızı yavaşlamaya başladığında (negatif ivme), bu durum bir trend dönüşünün veya doygunluğun habercisidir.
TSLA özelinde yapılan geçmiş doğrulama çalışmaları, stratejinin karşıt (ters yönlü) bir yaklaşımla en yüksek verimi sunduğunu tespit edilmiştir. Yani, ivme (hızın hızı) ekstrem bir seviyeye ulaştığında ve değişim hızı (hız farkı) bir eşik değerini aştığında, piyasanın aşırı tepki verdiği varsayılır. Bu noktada strateji, trendin tükenişine oynayarak pozisyon alır.
Optimizasyon ve Performans Çıktıları
Stratejinin başarısı, test dönemlerindeki ölçek hassasiyetine bağlıdır. Başlangıçta kullanılan 6/12 periyotluk “temel” model, yıllık %63.85 (yıllıklandırılmış, bileşik oran) ve 1.15 Sharpe oranı ile makul bir performans sergilemiştir. Ancak TSLA’nın saatlik verilerindeki mikro dalgalanmaları yakalamak için periyotlar 3/12 seviyesine çekilip ivme eşiği hassaslaştırıldığında performans çarpıcı şekilde artmıştır.
Performans Özeti:
- Sharpe Oranı: 1.15 —> 1.95
- Yıllıklandırılmış Getiri (CAGR):% %63.85 —–> %89.12
- Risk Yönetimi: Maksimum kayıp (Drawdown) %1.55 —->%0.89
- Net Kâr Artışı: Optimize edilmiş parametrelerle net kârda çift basamaklı iyileşme görüldü.
Sharpe oranındaki bu sıçrama, elde edilen her bir birim getiri için üstlenilen riskin minimize edildiğinin en net kanıtıdır.
Sonuç
TSLA Momentum Stratejisi, doğrusal olmayan fiyat hareketlerini ivme verisiyle normalize ederek yatırımcıya istatistiksel bir avantaj sağlar. Son işlemlerdeki %54.5’lik başarı oranı, yüksek riskli bir varlıkta sürdürülebilir kârlılığın, karmaşık indikatörler yerine doğru parametrelerle kalibre edilmiş ivme ölçümleriyle mümkün olduğunu göstermektedir. Algoritmik işlem dünyasında “hız” önemlidir, ancak TSLA gibi mega hisselerde “ivme” her şeydir.