Apple Ayrıklık Stratejisi: Sapma Odaklı Yaklaşım
Apple gibi büyük sermayeli, mega hisseler sınıfı için yapılabilecek çalışmalar, büyük para için akıllı strateji üretmenin de taslağı olarak görülebilir. Matematiksel bakış kullanmanın avantajı yüksektir: üretilen her strateji kolaylıkla test edilebilir. Ortaya çıkan sonuçlar, zihinsel yorgunluğun önemsizliğini gösterir ve herkesçe kabul edilebilir bakış derlemesi oluşturmayı sağlar. Otomasyon araçları da stratejik bakışın düzenli kullanılabilmesini sağlar.
Aykırılık, anormallik tespitine dayalı yöntemler
Apple hisse senedi üzerinden gidecek olursak, anormalliklerin tespiti konusunda akan ham veriyi baz alan metod geliştirebiliriz: piyasadaki günlük gibi dönemsel verileri kullanarak belli zaman dilimlerinde kendini gösteren aykırı davranışlar tespit edilebilir.
Doğrusal olmayan dönemsel ayrımlar olabilir: geometrik büyüme gösteren sayı dizileri kullanılabilir. Ardışık toplamlar şeklinde ilerleyen Fibonacci dizisi kullanılabilir.
Doğrusal sayı dizileri kullanarak da ayrımlar yapılabilir: eş parçalar, eş zaman dilimleri üretilerek kıyaslama yapılabilir. Burada komşu ayrımla kıyaslama yapılabileceği, gibi tek veya çift bölümler de kıyaslanabilir.
Daha ileri giderek istatistiki metodlar içinden, Markov zincirleri düşünülebilir.
Model açıklaması
Bir tercih sonucu elde ettiğimiz sonuçları tablolarda sunarak, metod tercihinin faydasını gösterebiliriz. Apple hissesi için kullanılan modelde komşu olmayan bölümleri kıyasladık: 1 ve 3 gibi atlamalı kısımları kıyasladık. Bunu kullanma amacı ortalamaya dönüş özelliklerini içerebilmesini sağlamaktı.
Geçmiş veri testi
Yeterince bulgu üretebilmek için 12 haftalık geçmiş fiyat hareketlerini test ettik. Hafta günlerinde de aykırılıklar görüldü. İleride ayrı yazı olarak tespitleri belirtebiliriz.
– Nisan 2025 ilk 10 günü içinde aykırılık bazlı görülen ağır negatif satış döneminin bir kısmı pozitif alım sağlamıştır.
– Seri halde nitelendirilebilecek satış dalgası sonrası, alım dalgası görülmüştür
– Alım dalgasının da seri halde olması nisan ayı içinde geç dönemde görülmesini tepkideki biriken iştaha bağlayabiliriz.
– Risk iştahı hesabı da belli matematik çerçevesinde hesaplanabilir (model bazlı bakış)
Yönetim ve Takip
Döngüsel davranışların belli bir kalite üzerinde olması, çokluğundan daha değerlidir: nadiren az hamleyle yüksek fayda sağlanabilir. Bu kaldıraç etkisi üzerinde çalışmak gereklidir. Strateji geliştirirken gerekli olan bakışta yönetim ve takip döngüleri, disiplinli kontrol ve karar noktaları içermelidir.
Burada kısaca belirttiğimiz model ayrıntısında parametrik optimizasyonla da sonuçlar “ince ayar” modunda daha etkin alınabilir.