Son Güncelleme:
TL/Dolar üzerinden kümülatif bakış Türk Lirası yeni rekorlar kırıyor görünse de problemi tanımlama şekline göre risk hesapları değişmektedir. Yatırım dünyasında risk yönetimi, başarılı bir portföy yönetiminin temel taşlarından biridir. Ancak …
Devamını okuApple Ayrıklık Stratejisi: Sapma Odaklı Yaklaşım Apple gibi büyük sermayeli, mega hisseler sınıfı için yapılabilecek çalışmalar, büyük para için akıllı strateji üretmenin de taslağı olarak görülebilir. Matematiksel bakış kullanmanın avantajı …
Devamını okuTESLA Momentum Stratejisi: İvme Odaklı Algoritmik Yaklaşım Finansal piyasalarda Tesla gibi mega hisselerde fiyatın yönünü tahmin etmek kadar, o yönün ne kadar sürdürülebilir olduğunu anlamak da kritik bir öneme sahiptir. …
Devamını okuPiyasa Geometrisi: Konveksite – Konkavite ekseni Trend tespiti amaçlı olarak, finansal piyasaları analiz ederken, genellikle fiyatın *yönüne* (yukarı/aşağı) odaklanırız. Oysa trendin *şekli*, onun sağlığı ve geleceği hakkında daha derin bilgiler …
Devamını okuPiyasa Döngüleri: Yavaşlama veya genişleme? Finans piyasalarının, kendi içinde yer değiştiren döngü hareketindeki son durumu belirlemek kritiktir: mevcut aşamanın gerçek zamanlı olarak belirlenmesi zorlu olsa da kritik bir süreçtir. Yeni …
Devamını okuPiyasa Döngülerini Okumak: TUR ETF ve BIST100 analiz bulguları sentezi Eski yazıların uzantısı olarak devam ediyoruz: TUR borsa yatırım fonunun 2013 zirvesi ve sonrasındaki keskin düşüş dönemini, BIST100’ün 20 yıllık …
Devamını okuDövizin kadersizliği üzerine senaryolar: Serbest döviz fonları Dövize endeksli serbest fonlara bakınca reel beklentilerin hızlı arttığı görülmektedir: para girişi ve fon büyüklükleri üzerinden liderlik bunu göstermektedir. Halbuki, kıyas üstü getiri …
Devamını okuBIST30: Hisse yoğun fonların döngüsü Geçen haftalarda BIST30 üzerine yazmıştık: bir balonun sönmek üzere olduğunu ve yeniden şişmesi için gerekli olandan bahsetmiştik. Bu ihtiyacın oluştuğunu görüyoruz: balonu şişirecek enerji birikiyor. …
Devamını okuTemettü hisseleri: 25 hisse endeksi Temettü yatırımcısı için önemli olan endeks hisseleri vardır. Tercihlerde yatırım fonu yöneticisine göre profesyonellik daha düşük olsa da başarılı yöntemlerle daha iyi sonuç almak mümkündür. …
Devamını okuMSCI TUR: Türkiye borsa yatırım fonu için çok yıllık baskı dönemi Geleceği anlamak için, geçmişi okumak gerekir: TUR borsa yatırım fonu 2013 bahar döneminde 54 $ üstünü görerek yeni zirve …
Devamını okuTüpraş: Kanal içinde birikim Tüpraş hissesi hareketini analiz ederken, klasik analizde kullanılan kanal hareketinden ve biriktirdiği enerjiden (dalgalanma kaynaklı) bahsetmiştik. O yazının tarihine dönersek: mayıs ayında 120 – 125 bandı …
Devamını okuUlaştırma sektörü: bir dizilim ve uyumsuzluk hikayesi Ulaştırma sektörü endeksi yazı konusu olacak ise de ağırlıklı yanlış bakışı göstermeye yeterlidir. Ekranların yetersizlikle dolduğu dönemde model farkının sonuçları alınıyor. Metrikleri değiştirmemekte …
Devamını okuBTCUSD: Bitcoin sistemsel davranışlarını sürdürüyor Ekim yazımızda başta Bitcoin için olmak üzere kripto sonbaharı için yeterli iz oluştuğunu belirtmiştik. Sonucun şaşırtıcı olduğunu düşünmeden önce geçmiş verilerin analizini farklı bakışla yapmak …
Devamını okuRiski yeniden tanımlamak: Yeni ölçü çalışmaları Önceki yazıda risk analizi yönünden bir sektör endeksi inceledik. Bunu yaparken, klasik durum fotoğrafını, geniş şekilde kullanılan ölçüler (metrikler) üzerinden görmek istemedik. Farklı açıları temsil …
Devamını okuTeknoloji endeksi hisseleri: Yakın geçmişten prim yapan vaka Teknoloji hisselerinin giderek daha fazla popülerleştiği döneme giriyoruz. Bu durum yatırım fonlarına da yansımaktadır. Hareketlenmenin artıp, hızlı performans sonrası keskin düşüşleri anlamlandırmaya …
Devamını okuEndeks 30 hisseleri: balonlar sönerken denge arayışı Yatırım fonlarına da yansımış olan bu durum, endeks 30 hisseleri için arayışın devam ettiğini gösteriyor. Hisse yoğun fonlar, farklı tercihlerle geneli tarif edemeyeceği …
Devamını okuHolding endeksi: XHOLD ayrışıyor Bu yıla baktığımızda holding endeksi, bankacılık endeksinin 28-29 puan üstünde getiri sağlamış durumadır. Son 6 ayda ise, makas 10 puan iken, son 3 ayda yine denge …
Devamını oku