Doç. Dr. Evren Bolgün Yeni Eğitimi İle Borfin’de
Finansal Piyasalarda Tahmin Teknikleri Eğitimi (Simülasyonlu)
Finans dünyasındaki değişkenlerin ileride nasıl davranacaklarını tahmin edebilmek için, bu değişkenleri açıklayan olasılık dağılımlarının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu olasılık dağılımları yardımıyla, çok sayıda alternatif senaryolar oluşturmak için çeşitli simülasyon yöntemleri ve stokastik denklemler yardımıyla ilgili finansal değişkenin beklenen değeri ve etrafındaki sapmalar (varyans) tahmin edilmektedir. Gelecekteki süprizlere karşı korunmak için volatilitenin iyi tahmin (forecast) edilmesi çok önemlidir. Esasında yüksek volatilitenin özellikle riskten kaçınan (risk averse) bireysel ve kurumsal yatırımcıların finansal taleplerini olumsuz etkilediği de bilinen bir gerçektir.
Örneğin herhangi bir finansal pozisyona girme öncesinde $/TRY’nin önümüzdeki 20 gün içerisinde 3.45-3.60 aralığında kalma olasılığı %72 iken, 3.45 seviyesinin altına inme olasılığı %20’dir, veya Garanti hisse senedinin 1 ay sonra spot fiyatının 7.42 altında olma olasılığı %30.85’dir! şeklindeki tahminleri yapabilmek için eğitim kapsamında tüm yönleriyle incelenen finansal modelleri ve analiz sonuçlarını doğru yorumlayabilmek başarılı bir yatırımın olmazsa olmazlarıdır.
Eğitim içerisinde;
- Hangi volatilite modelinin volatilite alım/satım işlemlerinde kullanılacağı hangi piyasada işlem yapılacağı ile yakından ilişkilidir.
- Döviz piyasaları stokastik volatilite ortamına uygun hareket sergilemektedir.
- Faiz piyasaları faiz düzeylerine dayalı bir volatilite döngüsü içerisinde bulunmaktadır.
- Hisse senetleri kısa vadede ani sıçrama ve uzun zaman içerisinde volatilite erimesi söz konusudur.
gibi bir çok teknik soru teorik ve uygulamalı bir şekilde irdelenerek analiz edilmektedir. Eğitiminde sunulan teorik bilginin yanında katılımcılarla Döviz Kuru, Hisse Senedi, BIST30 Endeksi gibi çeşitli finansal risk faktörleri üzerine Excel tabanlı, Hoadley Investment & Trading programı ile ilgili finansal değişkenler üzerinde yapılan simülasyonlarla etkin bir fiyat tahminlemesi gerçekleştirilmektedir. Bu noktadan sonra yapılacak olan yatırım stratejileri ile çok daha etkin bir yatırım ortamı oluşturulabilmektedir. Dolayısıyla, eğitim kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde katılımcılar istedikleri ölçüde kolaylıkla kur, hisse senedi, endeks fiyat seviye olasılıklarını oluşturarak portföy risk-getiri performanlarını profesyonel bir şekilde analiz edebilmektedirler.
Doç. Dr. Evren Bolgün Eğitimleri:
- Finansal Piyasalarda Tahmin Teknikleri Eğitimi (Simülasyonlu)
- Portföy Risk Yönetimi Teknikleri Eğitimi (Simülasyonlu)
Aralık ayı boyunca tüm eğitimlerimiz %20 indirimli.
Detaylı bilgiye www.borfin.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.