Para & Borsa

Ak Yatırım Kantitatif Portföy Önerileri – (02.01.2017)

Ak Yatırım Kantitatif Portföy Önerilerini Güncelledi

Bu güncelleme ile birlikte BAGFS, PETKM ve TRKCM’ı portföyümüzden çıkarırken, yerine AYGAZ, ISGYO ve SODA’yı ekliyoruz.

27 Nisan 2016 tarihli başlangıç raporumuz ile Borsa İstanbul’da kantitatif takip kapsamımızdaki hisse senetleri için iki adet hisse seçim modelini yayımlamaya başlamıştık. Modellerimiz, son yıllarda global ölçekte oldukça popülerlik kazanan “faktör bazlı yatırım” felsefesine göre oluşturulmuştur. Modellerimizde bilinirliği yüksek yedi faktör kullanılmıştır. Bunlar; değer, şirket büyüklüğü, momentum, büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risktir. Model sonuçlarını kullanarak iki farklı portföy oluşturmaktayız. Bunlardan ilki, 10 hissede uzun posisyon alan ve BIST-100 Endeksi’nden daha iyi bir getiri sağlamayı hedefleyen “Aylık Kantitatif Hisse Portföyü”dür. Diğeri ise, piyasa yönünden bağımsız olarak mutlak getiri sağlamayı hedefleyen ve 4 hissede uzun, farklı 4 hissede de kısa pozisyon alan “Haftalık Portföy”dür.

Aylık Portföy ilk oluşturduğumuz 27 Nisan tarihinden bu yana BIST-100 Endeksinden %2,6 daha düşük bir getiri elde etti. Portföy ile BIST-30 ve BIST-100 Endekslerinin performansları aşağıdaki grafiklerde yer almaktadır.

Her ayın ilk günü, Aylık Portföy’de güncellemeler yapmaktayız. Eski ve yeni portföy içerikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu güncelleme ile birlikte BAGFS, PETKM ve TRKCM’ı portföyümüzden çıkarırken, yerine AYGAZ, ISGYO ve SODA’yı ekliyoruz. Kantitatif portföyümüzde yer alan hisselerin doğrudan model sonuçlarından elde edildiğini ve dolayısıyla bu portföyün söz konusu hisselere ilişkin temel analize dayalı görüşlerimizden farklılık gösterebileceğini hatırlatmak isteriz. Ayrıca, faktör bazlı yatırım felsefesine dayanan modellerimiz, piyasada var olan çeşitli risk primlerine ait getirileri sistematik olarak kazanmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, portföylerde yer alan hisse senetlerine tek tek yatırım yapmak yerine portföyün tamamına sepet şeklinde yatırım yapmak kritik öneme sahiptir.

Raporun tamamı için tıklayın.


Etiketler: , , ,
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. BİST isim ve logosu `Koruma Marka Belgesi` altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST`a ait olup, tekrar yayımlanamaz.
Copyright © 2010 - 2017 Para & Borsa
dpx